華泰期貨-股票期權日報-220415

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日期:2022-04-15 09:03:25 研報出處:華泰期貨
研報欄目:期權研究 陳辰,高天越,孫玉龍  (PDF) 6 頁 783 KB 分享者:liw****81
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研究報告內容
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  4月14日,上證指數全天高位運行,大白馬接力拉升提振多頭信心。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】創業板指來回拉鋸,盤中再創階段新低,寧德時代疲軟。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)大市成交0.87萬億元,環比微增。盤面上,房地產、煤炭、白酒板塊三箭齊發,保利發展、陜西煤業創歷史新高,山西焦化、金科股份等封住漲停,瀘州老窖一度觸板。芯片股午后拉升,北方華創一度漲停。券商、鋼鐵、家電、餐飲旅游板塊造好,中國中免、八一鋼鐵、國盛金控等大漲。智飛生物、萬泰生物雙雙閃崩,疫苗板塊承壓。光伏、風電、鋰電池板塊調整,陽光電源、天合光能等創階段新低。上證指數收漲1.22%,創業板指跌0.02%。機構普遍認為,在政策托底之下,“市場底”僅是時間問題,低估值的超跌白馬值得密切關注。

  期權方面:

  1.成交量方面,50ETF期權成交量為277萬張,滬市300ETF期權成交量為215萬張,深市300ETF期權成交量為34萬張。

  2.PCR方面,50ETF期權報0.92,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報1.10,處于近期中等位置;深市300ETF期權報1.07,處于近期中等位置。

  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為20.01%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為17.19%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為17.91%,處于近期中等位置。

  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為19.17%,滬市300ETF期權為18.97%,深市300ETF期權為19.20%。

  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權最低點處于102%價位,深市300ETF期權最低點處于102%價位。

  6.VIX方面,最新價報30.75點,處于近期較高位置。

  

  

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